近日，陜西省人民政府正式發(fā)布了《關(guān)于2024年度陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的決定》。由我校數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院薄立軍教授牽頭完成的研究項(xiàng)目榮獲本年度自然科學(xué)二等獎(jiǎng)。
該獲獎(jiǎng)項(xiàng)目聚焦于金融數(shù)學(xué)前沿領(lǐng)域，針對不完備金融市場模型開展了系統(tǒng)性研究，并引入了創(chuàng)新的模型框架與概率方法。其主要研究內(nèi)容包括：一是在一般違約相關(guān)條件下，建立了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的漸進(jìn)解析定價(jià)框架，為信用投資組合的最優(yōu)投資策略提供了理論基礎(chǔ)。二是提出了分解形式的ESSCHER變換，用于識別不完備市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)測度；同時(shí)，將動(dòng)態(tài)違約視為機(jī)制轉(zhuǎn)換過程，構(gòu)建了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制與投資組合管理分析框架。三是創(chuàng)新性地將機(jī)制轉(zhuǎn)換跳－擴(kuò)散模型引入外匯風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，首次建立了基于機(jī)制轉(zhuǎn)換的金融衍生品定價(jià)理論框架，并發(fā)展了考慮馬氏鏈主權(quán)信用評級影響的利率與外匯升值、波動(dòng)率的機(jī)制轉(zhuǎn)換跳擴(kuò)散市場模型。該項(xiàng)目在不完備市場建模與理論分析方面取得了創(chuàng)新性突破，相關(guān)研究成果在金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識別與監(jiān)控、受控金融市場違約風(fēng)險(xiǎn)評估、信用資產(chǎn)組合管理、金融衍生品定價(jià)及保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。
項(xiàng)目研究成果已發(fā)表于多個(gè)國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊，包括：國際Bachelier金融學(xué)會（BFS）會刊《Mathematical Finance》(2篇)、美國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會（SIAM）會刊《SIAM Journal on Control and Optimization》、保險(xiǎn)精算領(lǐng)域權(quán)威期刊《Insurance: Mathematics and Economics》以及金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域權(quán)威期刊《Finance and Stochastics》。研究期間，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獲得了國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)、面上項(xiàng)目2項(xiàng)以及國際(地區(qū))合作與交流項(xiàng)目1項(xiàng)的資助。
據(jù)悉，2024年度陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)共評選出獲獎(jiǎng)項(xiàng)目354項(xiàng)。我校在本年度評選中共有17項(xiàng)成果獲獎(jiǎng)，其中包括3項(xiàng)自然科學(xué)二等獎(jiǎng)。此次薄立軍教授團(tuán)隊(duì)的獲獎(jiǎng)，體現(xiàn)了我校在概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究領(lǐng)域持續(xù)探索所取得的成果。
